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Metallurgical Corporation of China Ltd. Class A 백테스트
Metallurgical Corporation of China Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.1%, MDD -40.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.8%, MDD -78.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.6%, MDD -41.6%, Sharpe 0.56, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -50.6%, 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 13.4%p 높고, MDD는 36.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -40.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=29 |
7.6% | -41.6% | 0.56 | 0.18 | 3.5배 | 8 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=132, exitN=5 |
6.1% | -40.8% | 0.48 | 0.15 | 2.7배 | 28 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=175 |
8.2% | -50.6% | 0.45 | 0.16 | 3.8배 | 28 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=23, mult=1.9 |
5.9% | -42.6% | 0.43 | 0.14 | 2.6배 | 72 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=148 |
6.6% | -56.5% | 0.39 | 0.12 | 3.0배 | 20 | 32% |
| Supertrend period=8, mult=4 |
6.4% | -52.8% | 0.38 | 0.12 | 2.9배 | 46 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=0.13 |
6.0% | -51.1% | 0.37 | 0.12 | 2.7배 | 60 | 19% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.9 |
4.1% | -56.3% | 0.31 | 0.07 | 2.0배 | 44 | 17% |
| MACD fast=15, slow=22, signal=13 |
0.4% | -76.1% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 228 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-1.2% | -76.4% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 238 | 42% |
| 매수후보유 | -5.8% | -78.2% | -0.01 | -0.07 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.