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China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. Class A 백테스트
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 5.4%, MDD -43.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -87.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.6%, MDD -28.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -68.3%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 59.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.4%, MDD -43.5%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=38 |
4.6% | -28.4% | 0.48 | 0.16 | 2.4배 | 4 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=70, slow=100 |
7.7% | -68.3% | 0.40 | 0.11 | 4.3배 | 62 | 47% |
| Supertrend period=8, mult=4.8 |
7.4% | -62.9% | 0.38 | 0.12 | 4.0배 | 50 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.03 |
6.8% | -66.0% | 0.37 | 0.10 | 3.6배 | 173 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=23, mult=3.7 |
5.4% | -43.5% | 0.35 | 0.13 | 2.8배 | 38 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=76 |
4.8% | -63.3% | 0.31 | 0.08 | 2.5배 | 22 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=143 |
4.7% | -66.5% | 0.31 | 0.07 | 2.5배 | 29 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.4 |
3.0% | -55.5% | 0.25 | 0.05 | 1.8배 | 110 | 34% |
| MACD fast=16, slow=33, signal=16 |
-1.9% | -79.4% | 0.10 | -0.02 | 0.7배 | 251 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-3.9% | -84.1% | 0.03 | -0.05 | 0.5배 | 323 | 47% |
| 매수후보유 | 6.0% | -87.9% | 0.36 | 0.07 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.