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COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A 백테스트
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 18.3%, MDD -38.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 18.3%, MDD -38.2%, Sharpe 0.82, 시장 노출 21%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.2%p 높고, MDD는 57.6%p 개선됐습니다(CAGR 18.3%, MDD -38.2%, 노출 21%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=32 |
18.3% | -38.2% | 0.82 | 0.48 | 24.9배 | 111 | 21% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.5 |
17.0% | -49.3% | 0.80 | 0.35 | 20.2배 | 90 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=10, mult=3.1 |
17.3% | -39.5% | 0.79 | 0.44 | 21.2배 | 43 | 17% |
| Supertrend period=18, mult=3.9 |
18.3% | -50.1% | 0.73 | 0.36 | 24.6배 | 77 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=24 |
15.6% | -48.2% | 0.67 | 0.32 | 15.9배 | 45 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
15.7% | -71.7% | 0.63 | 0.22 | 16.3배 | 139 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=198 |
11.5% | -68.7% | 0.53 | 0.17 | 8.0배 | 20 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.02 |
10.3% | -55.8% | 0.48 | 0.18 | 6.5배 | 97 | 39% |
| MACD fast=9, slow=37, signal=12 |
8.5% | -83.3% | 0.42 | 0.10 | 4.7배 | 279 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=247 |
6.6% | -75.9% | 0.37 | 0.09 | 3.4배 | 18 | 32% |
| 매수후보유 | 1.1% | -95.7% | 0.25 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.