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Yonghui Superstores Co., Ltd. Class A 백테스트
Yonghui Superstores Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.3%, MDD -31.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.3%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.3%, MDD -36.2%, Sharpe 0.56, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 45.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.3%, MDD -31.4%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=22 |
9.3% | -36.2% | 0.56 | 0.26 | 4.0배 | 8 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=141 |
8.2% | -51.0% | 0.43 | 0.16 | 3.4배 | 22 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=3.3 |
3.7% | -37.4% | 0.30 | 0.10 | 1.8배 | 26 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=9, mult=4 |
3.3% | -31.4% | 0.29 | 0.10 | 1.7배 | 10 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=257 |
4.1% | -51.0% | 0.29 | 0.08 | 1.9배 | 26 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=48 |
3.6% | -63.9% | 0.27 | 0.06 | 1.8배 | 34 | 51% |
| Supertrend period=27, mult=4.5 |
2.5% | -57.1% | 0.23 | 0.04 | 1.5배 | 46 | 46% |
| MACD fast=19, slow=49, signal=14 |
1.6% | -67.8% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 159 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=-0.03 |
0.6% | -69.8% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 138 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.5% | -71.8% | 0.05 | -0.04 | 0.7배 | 117 | 43% |
| 매수후보유 | -1.3% | -81.9% | 0.16 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.