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Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. Class A 백테스트
Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 20.2%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.0%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 20.2%, MDD -25.2%, Sharpe 1.04, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 23.5%, MDD -76.5%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 낮지만, MDD는 51.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.2%, MDD -25.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=47 |
20.2% | -25.2% | 1.04 | 0.80 | 8.1배 | 20 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.36 |
23.5% | -76.5% | 0.77 | 0.31 | 11.1배 | 274 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=81 |
20.5% | -56.2% | 0.69 | 0.36 | 8.3배 | 37 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=15 |
20.0% | -50.9% | 0.69 | 0.39 | 8.0배 | 63 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2 |
17.4% | -48.1% | 0.68 | 0.36 | 6.2배 | 72 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=18, mult=2.4 |
15.5% | -58.8% | 0.65 | 0.26 | 5.2배 | 44 | 20% |
| Supertrend period=24, mult=2.2 |
17.4% | -52.2% | 0.64 | 0.33 | 6.2배 | 106 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=117 |
13.6% | -72.1% | 0.54 | 0.19 | 4.3배 | 23 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=88, threshold=0.1 |
12.6% | -72.8% | 0.52 | 0.17 | 3.9배 | 95 | 34% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=32 |
10.4% | -62.7% | 0.47 | 0.17 | 3.1배 | 90 | 52% |
| 매수후보유 | 25.0% | -76.9% | 0.71 | 0.33 | 12.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 47 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 47) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.