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Jack Technology Co. Ltd. Class A 백테스트
Jack Technology Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.7%, MDD -53.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.3%, MDD -35.6%, Sharpe 0.36, 시장 노출 48%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=23, slow=28, signal=28 |
6.3% | -35.6% | 0.36 | 0.18 | 1.8배 | 82 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
5.6% | -49.9% | 0.34 | 0.11 | 1.7배 | 72 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=135 |
4.8% | -49.2% | 0.31 | 0.10 | 1.6배 | 20 | 56% |
| Supertrend period=26, mult=2.7 |
4.2% | -45.4% | 0.29 | 0.09 | 1.5배 | 60 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=75 |
2.7% | -55.3% | 0.26 | 0.05 | 1.3배 | 23 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.1 |
1.8% | -45.9% | 0.20 | 0.04 | 1.2배 | 64 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=80 |
1.4% | -54.6% | 0.20 | 0.02 | 1.1배 | 28 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=13 |
1.0% | -53.1% | 0.18 | 0.02 | 1.1배 | 74 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.04 |
-0.2% | -59.2% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 84 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=21, mult=2.5 |
-0.0% | -27.3% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 22 | 6% |
| 매수후보유 | 10.7% | -53.6% | 0.46 | 0.20 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(23·28일)이 신호선(28일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.