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Jiangsu King's Luck Brewery Joint-stock Co., Ltd. Class A 백테스트
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-stock Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.2%, MDD -35.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -64.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 13.8%, MDD -45.0%, Sharpe 0.60, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 19.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.2%, MDD -35.8%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=52, signal=18 |
13.8% | -45.0% | 0.60 | 0.31 | 4.8배 | 103 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=42 |
10.3% | -44.8% | 0.48 | 0.23 | 3.3배 | 75 | 50% |
| Supertrend period=23, mult=2.6 |
9.2% | -35.8% | 0.45 | 0.26 | 2.9배 | 91 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=41 |
8.5% | -40.4% | 0.42 | 0.21 | 2.7배 | 49 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.7 |
7.1% | -34.9% | 0.40 | 0.20 | 2.3배 | 77 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=16, mult=1.8 |
3.9% | -46.0% | 0.29 | 0.08 | 1.6배 | 74 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
3.9% | -51.9% | 0.28 | 0.08 | 1.6배 | 212 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=56 |
3.7% | -53.0% | 0.28 | 0.07 | 1.6배 | 47 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=39 |
1.4% | -18.3% | 0.22 | 0.08 | 1.2배 | 6 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.09 |
-0.9% | -53.2% | 0.11 | -0.02 | 0.9배 | 90 | 36% |
| 매수후보유 | 9.1% | -64.3% | 0.42 | 0.14 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·52일)이 신호선(18일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.