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Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd Class A 백테스트
Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 18.3%, MDD -43.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -75.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.3%, MDD -43.8%, Sharpe 0.67, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 18.3%, MDD -43.8%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=203 |
18.3% | -43.8% | 0.67 | 0.42 | 7.2배 | 14 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=22, mult=3.9 |
13.4% | -48.7% | 0.66 | 0.27 | 4.4배 | 14 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=82 |
16.4% | -68.6% | 0.60 | 0.24 | 6.0배 | 24 | 58% |
| MACD fast=17, slow=38, signal=16 |
15.5% | -62.5% | 0.60 | 0.25 | 5.5배 | 130 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.02 |
16.0% | -52.4% | 0.59 | 0.30 | 5.7배 | 62 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=96 |
16.5% | -77.1% | 0.58 | 0.21 | 6.1배 | 18 | 83% |
| Supertrend period=21, mult=3.6 |
13.2% | -57.4% | 0.54 | 0.23 | 4.3배 | 52 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=31 |
9.0% | -63.8% | 0.48 | 0.14 | 2.8배 | 64 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
10.2% | -64.3% | 0.46 | 0.16 | 3.1배 | 92 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.2 |
8.9% | -71.9% | 0.43 | 0.12 | 2.7배 | 82 | 40% |
| 매수후보유 | 15.8% | -75.1% | 0.56 | 0.21 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 19일 평균가격이 203일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 19일 평균이 203일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.