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Ningbo Deye Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Ningbo Deye Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 63.3%, MDD -31.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 60.0%, MDD -77.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 67.9%, MDD -38.5%, Sharpe 1.34, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 39.3%p 개선됐습니다(CAGR 63.3%, MDD -31.0%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=3.1 |
67.9% | -38.5% | 1.34 | 1.76 | 15.4배 | 22 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=13 |
63.3% | -31.0% | 1.32 | 2.04 | 13.3배 | 28 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=27, mult=2.7 |
41.6% | -37.7% | 1.08 | 1.10 | 6.3배 | 16 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=54, threshold=0.13 |
42.0% | -34.6% | 1.08 | 1.22 | 6.4배 | 56 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=38 |
45.9% | -53.0% | 1.07 | 0.87 | 7.3배 | 36 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=53 |
49.4% | -55.0% | 1.06 | 0.90 | 8.3배 | 14 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=33 |
47.0% | -55.2% | 1.06 | 0.85 | 7.6배 | 18 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.2 |
32.9% | -49.5% | 0.89 | 0.67 | 4.5배 | 30 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.16 |
19.0% | -61.6% | 0.63 | 0.31 | 2.5배 | 151 | 50% |
| MACD fast=18, slow=37, signal=14 |
-1.2% | -73.7% | 0.18 | -0.02 | 0.9배 | 74 | 49% |
| 매수후보유 | 60.0% | -77.9% | 1.10 | 0.77 | 11.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.