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Espressif Systems (Shanghai) Co. Ltd. Class A 백테스트
Espressif Systems (Shanghai) Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.9%, MDD -31.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 13.2%, MDD -75.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 19.9%, MDD -31.2%, Sharpe 0.72, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 22.4%, MDD -41.3%, 노출 40%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 44.4%p 개선됐습니다(CAGR 19.9%, MDD -31.2%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=29 |
19.9% | -31.2% | 0.72 | 0.64 | 3.7배 | 24 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=23, mult=2 |
20.6% | -42.8% | 0.69 | 0.48 | 3.8배 | 22 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=112 |
22.4% | -41.3% | 0.69 | 0.54 | 4.3배 | 12 | 40% |
| MACD fast=37, slow=74, signal=15 |
21.0% | -43.7% | 0.67 | 0.48 | 4.0배 | 39 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.2 |
18.8% | -36.8% | 0.66 | 0.51 | 3.4배 | 20 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=65, threshold=0.11 |
16.1% | -44.5% | 0.57 | 0.36 | 2.9배 | 52 | 33% |
| Supertrend period=28, mult=4.5 |
16.2% | -59.9% | 0.56 | 0.27 | 2.9배 | 20 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
15.5% | -49.9% | 0.55 | 0.31 | 2.8배 | 31 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=31 |
14.3% | -37.2% | 0.54 | 0.38 | 2.6배 | 12 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=78 |
12.1% | -53.3% | 0.48 | 0.23 | 2.3배 | 20 | 43% |
| 매수후보유 | 13.2% | -75.7% | 0.51 | 0.17 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.