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Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A 백테스트
Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.6%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.9%, MDD -67.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.9%, MDD -50.5%, Sharpe 0.67, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 11.6%, MDD -43.6%, 노출 35%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=4.7 |
21.9% | -50.5% | 0.67 | 0.43 | 3.8배 | 17 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=17 |
20.9% | -47.5% | 0.65 | 0.44 | 3.6배 | 33 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.3 |
15.7% | -48.1% | 0.57 | 0.33 | 2.7배 | 55 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=40 |
14.8% | -50.1% | 0.54 | 0.30 | 2.5배 | 29 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=25 |
11.6% | -43.6% | 0.48 | 0.27 | 2.1배 | 56 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
11.8% | -55.8% | 0.48 | 0.21 | 2.1배 | 55 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=13, mult=1.6 |
9.7% | -43.8% | 0.44 | 0.22 | 1.9배 | 42 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=62 |
7.2% | -53.7% | 0.38 | 0.13 | 1.6배 | 31 | 46% |
| MACD fast=20, slow=46, signal=12 |
3.5% | -51.7% | 0.29 | 0.07 | 1.3배 | 73 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=134, threshold=0.06 |
3.4% | -63.0% | 0.27 | 0.05 | 1.2배 | 52 | 40% |
| 매수후보유 | 11.9% | -67.9% | 0.49 | 0.18 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 4.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.