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Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A 백테스트
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.2%, MDD -30.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.5%, MDD -78.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.2%, MDD -30.5%, Sharpe 0.61, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 14.6%, MDD -37.9%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.7%p 높고, MDD는 48.0%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -30.5%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=22 |
12.2% | -30.5% | 0.61 | 0.40 | 2.1배 | 24 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=33 |
13.0% | -37.0% | 0.58 | 0.35 | 2.2배 | 10 | 30% |
| MACD fast=11, slow=26, signal=17 |
14.6% | -37.9% | 0.56 | 0.39 | 2.4배 | 89 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.04 |
10.8% | -55.8% | 0.47 | 0.19 | 1.9배 | 68 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.3 |
8.4% | -39.7% | 0.43 | 0.21 | 1.7배 | 22 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=107 |
9.1% | -61.2% | 0.43 | 0.15 | 1.8배 | 16 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=14, mult=2.8 |
7.2% | -38.3% | 0.40 | 0.19 | 1.6배 | 20 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
8.0% | -33.5% | 0.40 | 0.24 | 1.6배 | 77 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=27 |
6.5% | -62.2% | 0.36 | 0.10 | 1.5배 | 39 | 51% |
| Supertrend period=13, mult=3 |
5.7% | -65.9% | 0.34 | 0.09 | 1.4배 | 35 | 56% |
| 매수후보유 | -2.5% | -78.4% | 0.21 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.