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Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. Class A 백테스트
Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -6.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -22.1%, MDD -84.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 2.5%, MDD -45.7%, Sharpe 0.26, 시장 노출 36%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.6%p 높고, MDD는 39.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -6.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=2 |
2.5% | -45.7% | 0.26 | 0.06 | 1.2배 | 66 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
1.6% | -45.4% | 0.23 | 0.04 | 1.1배 | 92 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=28 |
0.1% | -49.1% | 0.21 | 0.00 | 1.0배 | 30 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=20, mult=0.8 |
-2.0% | -49.1% | 0.09 | -0.04 | 0.9배 | 90 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=28 |
0.1% | -6.8% | 0.05 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=74 |
-5.9% | -64.6% | 0.03 | -0.09 | 0.7배 | 21 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=1.5 |
-5.4% | -44.1% | 0.01 | -0.12 | 0.7배 | 62 | 28% |
| MACD fast=17, slow=26, signal=18 |
-8.6% | -69.0% | -0.03 | -0.12 | 0.6배 | 76 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=0.05 |
-8.6% | -65.9% | -0.10 | -0.13 | 0.6배 | 92 | 31% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=127 |
-10.4% | -71.4% | -0.24 | -0.15 | 0.5배 | 9 | 24% |
| 매수후보유 | -22.1% | -84.8% | -0.21 | -0.26 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.