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Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A 백테스트
Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 44.4%, MDD -32.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 40.4%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 48.3%, MDD -35.0%, Sharpe 1.17, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 56.6%, MDD -62.2%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 48.2%p 개선됐습니다(CAGR 44.4%, MDD -32.3%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=31 |
48.3% | -35.0% | 1.17 | 1.38 | 10.7배 | 32 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=14, mult=3.4 |
44.4% | -32.3% | 1.13 | 1.37 | 9.1배 | 14 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=185 |
56.6% | -62.2% | 1.12 | 0.91 | 14.9배 | 3 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.9 |
39.8% | -41.0% | 1.10 | 0.97 | 7.5배 | 16 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=125, threshold=-0.02 |
52.0% | -57.0% | 1.05 | 0.91 | 12.5배 | 19 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=157 |
47.2% | -50.9% | 1.00 | 0.93 | 10.3배 | 11 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=139, exitN=40 |
42.6% | -55.1% | 0.98 | 0.77 | 8.5배 | 8 | 39% |
| MACD fast=31, slow=41, signal=12 |
43.1% | -61.5% | 0.97 | 0.70 | 8.7배 | 58 | 45% |
| Supertrend period=8, mult=2.3 |
33.4% | -63.9% | 0.81 | 0.52 | 5.7배 | 54 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.3 |
16.6% | -82.9% | 0.56 | 0.20 | 2.5배 | 166 | 49% |
| 매수후보유 | 40.4% | -83.2% | 0.84 | 0.49 | 7.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 11일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.