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Novoray Corporation Class A 백테스트
Novoray Corporation Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 41.8%, MDD -44.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 33.1%, MDD -61.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 41.8%, MDD -44.7%, Sharpe 0.94, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 높고, MDD는 16.9%p 개선됐습니다(CAGR 41.8%, MDD -44.7%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=4.6 |
41.8% | -44.7% | 0.94 | 0.94 | 10.4배 | 18 | 70% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.3 |
33.1% | -63.2% | 0.86 | 0.52 | 6.8배 | 158 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=41 |
31.4% | -61.8% | 0.78 | 0.51 | 6.2배 | 24 | 78% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=-0.03 |
24.7% | -56.6% | 0.70 | 0.44 | 4.4배 | 68 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=0.9 |
21.5% | -46.4% | 0.66 | 0.46 | 3.7배 | 88 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=78 |
21.1% | -61.6% | 0.65 | 0.34 | 3.6배 | 23 | 60% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=19 |
19.7% | -47.5% | 0.63 | 0.41 | 3.3배 | 78 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=17 |
18.6% | -55.9% | 0.60 | 0.33 | 3.1배 | 58 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=11 |
17.5% | -60.0% | 0.58 | 0.29 | 3.0배 | 162 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=13, mult=1.1 |
7.9% | -49.5% | 0.39 | 0.16 | 1.7배 | 74 | 46% |
| 매수후보유 | 33.1% | -61.6% | 0.79 | 0.54 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.