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GalaxyCore Inc. Class A 백테스트
GalaxyCore Inc. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -9.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.6%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -21.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.8%, MDD -27.5%, 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 26.8%p 높고, MDD는 52.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -9.0%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=28, mult=2.8 |
10.2% | -21.3% | 0.57 | 0.48 | 1.6배 | 6 | 5% |
| Supertrend period=16, mult=1.8 |
11.8% | -27.5% | 0.52 | 0.43 | 1.8배 | 54 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=5, threshold=0.12 |
7.9% | -19.9% | 0.49 | 0.40 | 1.5배 | 24 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=1 |
6.7% | -16.4% | 0.47 | 0.41 | 1.4배 | 14 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
9.4% | -31.0% | 0.44 | 0.30 | 1.6배 | 86 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.9 |
6.3% | -24.5% | 0.38 | 0.25 | 1.4배 | 8 | 5% |
| MACD fast=10, slow=56, signal=5 |
4.8% | -51.9% | 0.31 | 0.09 | 1.3배 | 92 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=39 |
0.9% | -9.0% | 0.21 | 0.10 | 1.0배 | 2 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=32 |
-3.1% | -44.2% | 0.07 | -0.07 | 0.9배 | 44 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=28 |
-5.3% | -44.2% | -0.01 | -0.12 | 0.8배 | 36 | 37% |
| 매수후보유 | -16.6% | -73.4% | -0.19 | -0.23 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 11일 평균 + 변동성 2.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 11일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.