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China Vanke Co., Ltd Class A 백테스트
China Vanke Co., Ltd Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.2%, MDD -48.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 13.2%, MDD -48.7%, Sharpe 0.61, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.5%, MDD -72.6%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.2%p 높고, MDD는 44.1%p 개선됐습니다(CAGR 13.2%, MDD -48.7%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=23 |
13.2% | -48.7% | 0.61 | 0.27 | 81.9배 | 76 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=65 |
13.5% | -72.6% | 0.53 | 0.19 | 90.8배 | 46 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=78 |
12.7% | -76.2% | 0.52 | 0.17 | 70.2배 | 110 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=10, mult=3.6 |
10.1% | -56.7% | 0.49 | 0.18 | 31.1배 | 68 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=45 |
11.5% | -77.4% | 0.49 | 0.15 | 48.9배 | 112 | 47% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
11.5% | -83.3% | 0.48 | 0.14 | 48.5배 | 122 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
9.6% | -70.0% | 0.45 | 0.14 | 26.4배 | 100 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
9.9% | -72.8% | 0.44 | 0.14 | 29.2배 | 428 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.03 |
7.8% | -77.7% | 0.39 | 0.10 | 14.5배 | 276 | 44% |
| MACD fast=7, slow=54, signal=19 |
7.4% | -89.4% | 0.37 | 0.08 | 12.8배 | 531 | 49% |
| 매수후보유 | 7.0% | -92.8% | 0.37 | 0.08 | 11.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.