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Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. Class A 백테스트
Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.3%, MDD -45.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -87.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 13.2%, MDD -55.1%, Sharpe 0.63, 시장 노출 24%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.2%, MDD -63.1%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.3%p 높고, MDD는 32.1%p 개선됐습니다(CAGR 10.3%, MDD -45.9%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=18 |
13.2% | -55.1% | 0.63 | 0.24 | 26.4배 | 64 | 24% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=153 |
15.2% | -63.1% | 0.62 | 0.24 | 42.0배 | 43 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=57 |
13.9% | -61.7% | 0.61 | 0.22 | 30.6배 | 27 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.3 |
10.3% | -45.9% | 0.57 | 0.22 | 13.1배 | 26 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=21, mult=3.8 |
9.1% | -54.8% | 0.49 | 0.17 | 9.9배 | 44 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=106 |
10.4% | -74.9% | 0.48 | 0.14 | 13.5배 | 33 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.09 |
9.8% | -75.0% | 0.47 | 0.13 | 11.8배 | 180 | 32% |
| Supertrend period=9, mult=3.3 |
8.0% | -80.0% | 0.41 | 0.10 | 7.6배 | 139 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
4.1% | -72.7% | 0.28 | 0.06 | 2.9배 | 290 | 48% |
| MACD fast=11, slow=28, signal=12 |
0.0% | -71.6% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 422 | 52% |
| 매수후보유 | 1.9% | -87.2% | 0.26 | 0.02 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.