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Shengda Resources Co., Ltd. Class A 백테스트
Shengda Resources Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.0%, MDD -50.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 16.6%, MDD -75.3%, Sharpe 0.64, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.5%p 높고, MDD는 13.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -50.4%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=3.1 |
16.6% | -75.3% | 0.64 | 0.22 | 98.8배 | 171 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=2.5 |
13.3% | -52.6% | 0.61 | 0.25 | 42.3배 | 156 | 20% |
| MACD fast=13, slow=54, signal=19 |
14.7% | -72.9% | 0.58 | 0.20 | 60.1배 | 289 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=29 |
7.0% | -50.4% | 0.49 | 0.14 | 7.5배 | 22 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=28 |
11.5% | -74.8% | 0.49 | 0.15 | 26.2배 | 248 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=16 |
10.8% | -82.3% | 0.48 | 0.13 | 21.3배 | 144 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
10.9% | -90.4% | 0.48 | 0.12 | 22.1배 | 207 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=44 |
10.2% | -81.0% | 0.46 | 0.13 | 18.5배 | 166 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=22, mult=1.8 |
8.3% | -83.8% | 0.42 | 0.10 | 10.9배 | 158 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.08 |
2.6% | -89.4% | 0.24 | 0.03 | 2.1배 | 252 | 38% |
| 매수후보유 | 7.0% | -89.2% | 0.38 | 0.08 | 7.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.