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China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. Class A 백테스트
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -85.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.2%, MDD -83.6%, Sharpe 0.35, 시장 노출 48%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=10 |
6.2% | -83.6% | 0.35 | 0.07 | 7.4배 | 280 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.3 |
5.0% | -74.9% | 0.31 | 0.07 | 5.0배 | 164 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=121 |
4.6% | -78.8% | 0.30 | 0.06 | 4.5배 | 76 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=65 |
4.2% | -77.7% | 0.29 | 0.05 | 3.9배 | 62 | 55% |
| Supertrend period=34, mult=3.3 |
1.8% | -75.2% | 0.22 | 0.02 | 1.8배 | 188 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=193 |
1.2% | -88.3% | 0.21 | 0.01 | 1.5배 | 66 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=18, mult=2.7 |
1.2% | -74.6% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 112 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.07 |
0.5% | -82.7% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 342 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-0.3% | -90.3% | 0.15 | -0.00 | 0.9배 | 265 | 50% |
| MACD fast=12, slow=53, signal=16 |
-0.7% | -89.9% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 427 | 53% |
| 매수후보유 | 2.3% | -85.8% | 0.28 | 0.03 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 10 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 10) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.