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Sieyuan Electric Co., Ltd. Class A 백테스트
Sieyuan Electric Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 21.6%, MDD -49.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 21.4%, MDD -68.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 21.6%, MDD -49.7%, Sharpe 0.78, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 18.5%p 개선됐습니다(CAGR 21.6%, MDD -49.7%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=3.4 |
21.6% | -49.7% | 0.78 | 0.43 | 74.5배 | 92 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=234 |
20.8% | -54.4% | 0.73 | 0.38 | 64.5배 | 22 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.3 |
16.1% | -48.6% | 0.70 | 0.33 | 27.2배 | 72 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=214 |
16.8% | -60.1% | 0.63 | 0.28 | 31.0배 | 36 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=15, mult=2.3 |
14.0% | -47.6% | 0.61 | 0.29 | 17.9배 | 92 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=-0.07 |
15.5% | -65.6% | 0.58 | 0.24 | 24.1배 | 146 | 75% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=72 |
14.9% | -60.1% | 0.58 | 0.25 | 21.3배 | 34 | 66% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=16 |
12.6% | -48.6% | 0.55 | 0.26 | 13.7배 | 214 | 44% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=19 |
8.6% | -59.9% | 0.42 | 0.14 | 6.2배 | 225 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
5.3% | -70.7% | 0.33 | 0.07 | 3.1배 | 282 | 54% |
| 매수후보유 | 21.4% | -68.2% | 0.67 | 0.31 | 71.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.