추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
Huafon Chemical Co., Ltd. Class A 백테스트
Huafon Chemical Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 20.4%, MDD -48.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 13.8%, MDD -86.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.4%, MDD -48.8%, Sharpe 0.76, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.7%, MDD -64.2%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.6%p 높고, MDD는 37.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.4%, MDD -48.8%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
20.4% | -48.8% | 0.76 | 0.42 | 41.2배 | 56 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=39 |
8.0% | -20.2% | 0.75 | 0.40 | 4.7배 | 4 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=51 |
20.7% | -64.2% | 0.72 | 0.32 | 43.5배 | 47 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=25, mult=2.5 |
14.9% | -49.6% | 0.63 | 0.30 | 16.2배 | 58 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=90 |
16.5% | -61.6% | 0.62 | 0.27 | 21.4배 | 55 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3 |
12.6% | -53.0% | 0.62 | 0.24 | 10.7배 | 38 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=60 |
16.0% | -57.7% | 0.61 | 0.28 | 19.5배 | 47 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=92, threshold=0.13 |
11.2% | -70.1% | 0.51 | 0.16 | 8.4배 | 172 | 32% |
| MACD fast=19, slow=26, signal=11 |
9.1% | -66.3% | 0.43 | 0.14 | 5.7배 | 290 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.08 |
4.9% | -69.5% | 0.31 | 0.07 | 2.6배 | 377 | 49% |
| 매수후보유 | 13.8% | -86.4% | 0.52 | 0.16 | 13.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 4.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.