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Sinoma Science & Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Sinoma Science & Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 14.0%, MDD -56.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 13.5%, MDD -79.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.2%, MDD -62.2%, Sharpe 0.58, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 16.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.0%, MDD -56.5%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.03 |
15.2% | -62.2% | 0.58 | 0.24 | 16.4배 | 139 | 51% |
| MACD fast=15, slow=42, signal=18 |
14.0% | -56.5% | 0.56 | 0.25 | 13.3배 | 204 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
13.0% | -59.7% | 0.53 | 0.22 | 11.2배 | 288 | 52% |
| Supertrend period=23, mult=1.6 |
12.3% | -55.5% | 0.52 | 0.22 | 9.9배 | 292 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=183 |
12.6% | -63.4% | 0.52 | 0.20 | 10.4배 | 49 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=76 |
13.0% | -73.1% | 0.51 | 0.18 | 11.1배 | 53 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=229 |
12.1% | -56.7% | 0.50 | 0.21 | 9.5배 | 17 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.1 |
10.3% | -57.4% | 0.47 | 0.18 | 6.9배 | 242 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=13 |
9.6% | -50.3% | 0.45 | 0.19 | 6.1배 | 148 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=23, mult=2.4 |
5.9% | -50.9% | 0.36 | 0.12 | 3.1배 | 96 | 24% |
| 매수후보유 | 13.5% | -79.0% | 0.51 | 0.17 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 140일 수익률이 3%보다 크면 매수
- 매도 — 140일 수익률이 3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.