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Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -61.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 11.1%, MDD -78.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.1%, MDD -71.1%, Sharpe 0.56, 시장 노출 54%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -61.6%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 7.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -61.6%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=8 |
14.1% | -71.1% | 0.56 | 0.20 | 11.9배 | 124 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=159 |
14.1% | -61.6% | 0.55 | 0.23 | 11.9배 | 31 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=76 |
12.8% | -68.4% | 0.52 | 0.19 | 9.6배 | 31 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=144 |
10.4% | -74.7% | 0.46 | 0.14 | 6.4배 | 31 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.03 |
10.1% | -74.3% | 0.45 | 0.14 | 6.0배 | 173 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
9.6% | -61.5% | 0.44 | 0.16 | 5.5배 | 304 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=23, mult=0.8 |
9.2% | -58.3% | 0.44 | 0.16 | 5.2배 | 168 | 44% |
| Supertrend period=19, mult=2.3 |
9.1% | -57.3% | 0.43 | 0.16 | 5.1배 | 182 | 48% |
| MACD fast=13, slow=49, signal=14 |
7.8% | -55.5% | 0.40 | 0.14 | 4.0배 | 230 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.7 |
7.2% | -53.0% | 0.39 | 0.14 | 3.7배 | 110 | 34% |
| 매수후보유 | 11.1% | -78.9% | 0.47 | 0.14 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 50일)가 8 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 8) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.