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iflytek Co., Ltd. Class A 백테스트
iflytek Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.4%, MDD -37.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 15.5%, MDD -47.8%, Sharpe 0.62, 시장 노출 39%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 15.9%, MDD -49.5%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 높고, MDD는 33.6%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -37.6%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=15 |
15.5% | -47.8% | 0.62 | 0.32 | 14.0배 | 86 | 39% |
| MACD fast=14, slow=64, signal=15 |
15.9% | -49.5% | 0.61 | 0.32 | 14.9배 | 206 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.3 |
14.8% | -39.3% | 0.61 | 0.38 | 12.5배 | 160 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=28, mult=1.2 |
14.0% | -42.5% | 0.59 | 0.33 | 11.2배 | 148 | 36% |
| Supertrend period=8, mult=2.7 |
15.5% | -59.4% | 0.57 | 0.26 | 14.2배 | 132 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=45 |
14.0% | -50.7% | 0.56 | 0.28 | 11.1배 | 108 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=26 |
11.4% | -37.6% | 0.52 | 0.30 | 7.3배 | 148 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=217 |
11.8% | -68.1% | 0.49 | 0.17 | 7.7배 | 44 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=-0.04 |
10.4% | -52.6% | 0.46 | 0.20 | 6.2배 | 398 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
4.9% | -54.9% | 0.31 | 0.09 | 2.4배 | 308 | 48% |
| 매수후보유 | 11.2% | -81.4% | 0.50 | 0.14 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 26일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 15일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.