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iflytek Co., Ltd. Class A 백테스트
iflytek Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.5%, MDD -37.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 16.5%, MDD -49.5%, Sharpe 0.63, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 31.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -37.6%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=14, slow=64, signal=15 |
16.5% | -49.5% | 0.63 | 0.33 | 16.2배 | 205 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=15 |
15.6% | -47.8% | 0.62 | 0.33 | 14.0배 | 86 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=1.3 |
15.1% | -39.3% | 0.62 | 0.38 | 13.1배 | 158 | 36% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=28, mult=1.2 |
14.5% | -42.5% | 0.60 | 0.34 | 11.9배 | 146 | 36% |
| Supertrend period=8, mult=2.7 |
16.2% | -59.4% | 0.59 | 0.27 | 15.6배 | 130 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=45 |
14.1% | -50.7% | 0.56 | 0.28 | 11.1배 | 108 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=26 |
11.5% | -37.6% | 0.53 | 0.31 | 7.3배 | 148 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=217 |
11.8% | -68.1% | 0.49 | 0.17 | 7.7배 | 44 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=-0.04 |
10.8% | -52.6% | 0.47 | 0.21 | 6.6배 | 397 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
5.1% | -54.9% | 0.32 | 0.09 | 2.5배 | 306 | 48% |
| 매수후보유 | 11.5% | -81.4% | 0.51 | 0.14 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(14·64일)이 신호선(15일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.