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Accelink Technologies Co., Ltd. Class A 백테스트
Accelink Technologies Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.9%, MDD -71.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.6%, MDD -52.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.7%, MDD -72.3%, 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=102 |
12.6% | -52.0% | 0.51 | 0.24 | 7.5배 | 43 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=62 |
12.7% | -72.3% | 0.50 | 0.18 | 7.5배 | 41 | 74% |
| MACD fast=18, slow=50, signal=18 |
10.7% | -56.9% | 0.47 | 0.19 | 5.6배 | 166 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=265 |
10.1% | -59.3% | 0.45 | 0.17 | 5.1배 | 19 | 61% |
| Supertrend period=9, mult=4.7 |
9.9% | -70.2% | 0.44 | 0.14 | 5.0배 | 56 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
9.3% | -61.6% | 0.43 | 0.15 | 4.5배 | 280 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=1.2 |
8.0% | -54.2% | 0.40 | 0.15 | 3.7배 | 128 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=-0.02 |
7.8% | -76.0% | 0.39 | 0.10 | 3.5배 | 199 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=23, mult=1.6 |
5.9% | -73.8% | 0.34 | 0.08 | 2.6배 | 122 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=15 |
4.4% | -60.8% | 0.30 | 0.07 | 2.1배 | 98 | 31% |
| 매수후보유 | 17.9% | -71.5% | 0.59 | 0.25 | 16.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 102일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 102일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.