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Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. Class A 백테스트
Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.8%, MDD -40.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -84.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.8%, MDD -40.6%, Sharpe 0.48, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 10.7%, MDD -62.9%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 43.7%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -40.6%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=27 |
7.8% | -40.6% | 0.48 | 0.19 | 3.4배 | 14 | 10% |
| MACD fast=10, slow=62, signal=18 |
10.7% | -62.9% | 0.47 | 0.17 | 5.3배 | 178 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=26, mult=1.7 |
7.6% | -56.8% | 0.40 | 0.13 | 3.3배 | 96 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.1 |
7.4% | -57.5% | 0.39 | 0.13 | 3.2배 | 90 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
7.2% | -66.9% | 0.38 | 0.11 | 3.1배 | 254 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=74 |
6.4% | -63.6% | 0.36 | 0.10 | 2.8배 | 24 | 48% |
| Supertrend period=29, mult=1.5 |
6.0% | -67.3% | 0.35 | 0.09 | 2.6배 | 256 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.03 |
5.8% | -69.4% | 0.34 | 0.08 | 2.5배 | 144 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=86 |
5.3% | -76.9% | 0.33 | 0.07 | 2.3배 | 78 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=85 |
4.7% | -77.9% | 0.31 | 0.06 | 2.1배 | 68 | 44% |
| 매수후보유 | 4.1% | -84.3% | 0.33 | 0.05 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.