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Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd. Class A 백테스트
Nantong Jianghai Capacitor Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -68.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 20.8%, MDD -55.6%, Sharpe 0.73, 시장 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=20, slow=31, signal=20 |
20.8% | -55.6% | 0.73 | 0.37 | 19.8배 | 148 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=217 |
17.2% | -67.5% | 0.61 | 0.26 | 12.4배 | 21 | 55% |
| Supertrend period=9, mult=2.8 |
15.9% | -59.1% | 0.60 | 0.27 | 10.3배 | 102 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=130 |
14.8% | -60.4% | 0.56 | 0.25 | 8.9배 | 31 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=22, mult=2 |
10.0% | -52.6% | 0.49 | 0.19 | 4.5배 | 88 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=77, exitN=78 |
11.6% | -76.5% | 0.48 | 0.15 | 5.7배 | 19 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.5 |
8.3% | -40.7% | 0.48 | 0.20 | 3.5배 | 78 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=36 |
6.9% | -30.6% | 0.46 | 0.22 | 2.9배 | 32 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
9.7% | -64.1% | 0.45 | 0.15 | 4.3배 | 126 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.01 |
6.8% | -77.4% | 0.37 | 0.09 | 2.8배 | 125 | 52% |
| 매수후보유 | 16.0% | -68.2% | 0.56 | 0.24 | 10.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(20·31일)이 신호선(20일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.