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Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. Class A 백테스트
Tianshan Aluminum Group Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -41.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.4%, MDD -69.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.9%, MDD -41.8%, Sharpe 0.38, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 5.5%, MDD -57.9%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 낮지만, MDD는 28.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -41.8%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=30 |
4.9% | -41.8% | 0.38 | 0.12 | 2.1배 | 26 | 9% |
| MACD fast=15, slow=23, signal=19 |
5.5% | -57.9% | 0.33 | 0.09 | 2.3배 | 203 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=5 |
3.2% | -47.7% | 0.28 | 0.07 | 1.6배 | 46 | 9% |
| Supertrend period=17, mult=3 |
2.6% | -66.1% | 0.24 | 0.04 | 1.5배 | 99 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=180 |
1.9% | -62.2% | 0.23 | 0.03 | 1.3배 | 28 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1.8 |
1.7% | -58.9% | 0.20 | 0.03 | 1.3배 | 104 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
1.3% | -69.0% | 0.20 | 0.02 | 1.2배 | 223 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=12, mult=3.1 |
0.1% | -75.7% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 40 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=21 |
-2.4% | -78.8% | 0.10 | -0.03 | 0.7배 | 119 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.04 |
-3.8% | -69.9% | 0.04 | -0.05 | 0.5배 | 138 | 44% |
| 매수후보유 | 5.4% | -69.8% | 0.35 | 0.08 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 20일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.