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Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. Class A 백테스트
Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 29.2%, MDD -30.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 17.2%, MDD -90.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 29.2%, MDD -30.6%, Sharpe 1.45, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 29.5%, MDD -34.0%, 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 12.0%p 높고, MDD는 59.5%p 개선됐습니다(CAGR 29.2%, MDD -30.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=62 |
29.2% | -30.6% | 1.45 | 0.96 | 43.9배 | 12 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=11, mult=4 |
29.5% | -34.0% | 1.38 | 0.87 | 45.1배 | 12 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.3 |
25.7% | -40.4% | 1.18 | 0.64 | 29.0배 | 16 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=4 |
22.3% | -60.0% | 0.93 | 0.37 | 19.5배 | 56 | 13% |
| Supertrend period=17, mult=2 |
27.4% | -66.2% | 0.86 | 0.41 | 35.4배 | 167 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
27.2% | -66.9% | 0.84 | 0.41 | 34.8배 | 213 | 50% |
| MACD fast=15, slow=25, signal=19 |
26.8% | -77.7% | 0.82 | 0.35 | 33.2배 | 177 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=125, slow=157 |
24.7% | -77.4% | 0.77 | 0.32 | 25.8배 | 6 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=0.12 |
21.9% | -77.4% | 0.74 | 0.28 | 18.4배 | 86 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=22 |
17.9% | -82.9% | 0.63 | 0.22 | 11.4배 | 178 | 44% |
| 매수후보유 | 17.2% | -90.1% | 0.58 | 0.19 | 10.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 62 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 62) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.