추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · CN
Estun Automation Co. Ltd. Class A 백테스트
Estun Automation Co. Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 35.3%, MDD -45.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 29.0%, MDD -72.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 35.3%, MDD -45.0%, Sharpe 0.99, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 6.3%p 높고, MDD는 27.8%p 개선됐습니다(CAGR 35.3%, MDD -45.0%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=2.6 |
35.3% | -45.0% | 0.99 | 0.79 | 31.2배 | 86 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
29.9% | -50.6% | 0.87 | 0.59 | 19.5배 | 146 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.1 |
22.4% | -30.2% | 0.76 | 0.74 | 10.0배 | 92 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=15, mult=1.4 |
20.4% | -34.5% | 0.75 | 0.59 | 8.3배 | 108 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=22 |
22.4% | -42.5% | 0.73 | 0.53 | 10.0배 | 80 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=31 |
19.5% | -57.0% | 0.66 | 0.34 | 7.6배 | 86 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=8 |
18.7% | -48.7% | 0.65 | 0.38 | 7.0배 | 128 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=17 |
16.8% | -49.2% | 0.61 | 0.34 | 5.8배 | 154 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=17, threshold=0.02 |
13.8% | -53.2% | 0.54 | 0.26 | 4.4배 | 270 | 46% |
| MACD fast=14, slow=41, signal=12 |
12.2% | -59.8% | 0.50 | 0.20 | 3.7배 | 148 | 51% |
| 매수후보유 | 29.0% | -72.7% | 0.75 | 0.40 | 18.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.