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ChinaLin Securities Co., Ltd. Class A 백테스트
ChinaLin Securities Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.6%, MDD -57.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.0%, MDD -66.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=2, mult=3.5 |
7.0% | -66.6% | 0.38 | 0.11 | 1.7배 | 39 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=14, mult=2.3 |
5.1% | -22.1% | 0.36 | 0.23 | 1.5배 | 20 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
3.5% | -18.5% | 0.34 | 0.19 | 1.3배 | 8 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=28 |
4.1% | -35.9% | 0.34 | 0.11 | 1.4배 | 6 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=10, threshold=0.13 |
5.2% | -52.6% | 0.33 | 0.10 | 1.5배 | 72 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=69 |
4.6% | -53.9% | 0.33 | 0.09 | 1.4배 | 25 | 85% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
3.9% | -71.6% | 0.29 | 0.05 | 1.3배 | 138 | 45% |
| MACD fast=10, slow=33, signal=12 |
-3.0% | -59.3% | 0.08 | -0.05 | 0.8배 | 128 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=77 |
-2.8% | -51.6% | 0.06 | -0.05 | 0.8배 | 37 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=16 |
-6.8% | -77.6% | -0.01 | -0.09 | 0.6배 | 92 | 42% |
| 매수후보유 | 13.6% | -57.2% | 0.51 | 0.24 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 2일·폭 3.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.