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E Fund ChiNext ETF 백테스트
E Fund ChiNext ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 13.0%, MDD -25.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 13.0%, MDD -25.5%, Sharpe 0.78, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 15.3%, MDD -57.5%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 44.1%p 개선됐습니다(CAGR 13.0%, MDD -25.5%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.3 |
13.0% | -25.5% | 0.78 | 0.51 | 6.2배 | 54 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=-0.04 |
15.3% | -57.5% | 0.67 | 0.27 | 8.3배 | 67 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=12, mult=2.5 |
10.5% | -25.5% | 0.65 | 0.41 | 4.4배 | 52 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=34 |
11.7% | -37.7% | 0.64 | 0.31 | 5.2배 | 26 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=92, slow=222 |
13.6% | -56.9% | 0.64 | 0.24 | 6.7배 | 5 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=337 |
12.5% | -56.9% | 0.60 | 0.22 | 5.8배 | 7 | 50% |
| MACD fast=19, slow=58, signal=19 |
10.8% | -58.7% | 0.58 | 0.18 | 4.6배 | 140 | 50% |
| Supertrend period=13, mult=3.4 |
10.4% | -40.8% | 0.56 | 0.25 | 4.4배 | 80 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=30 |
5.5% | -20.9% | 0.50 | 0.26 | 2.2배 | 34 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
4.8% | -61.5% | 0.32 | 0.08 | 2.0배 | 208 | 52% |
| 매수후보유 | 9.5% | -69.6% | 0.45 | 0.14 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 27일 평균의 상단 밴드(변동성 2.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 27일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.