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Harvest SZSE SME-CHINEXT 300 Transactional Open-End Index Fund 백테스트
Harvest SZSE SME-CHINEXT 300 Transactional Open-End Index Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.3%, MDD -17.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -45.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.5%, MDD -19.8%, Sharpe 0.54, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 5.7%, MDD -30.2%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 25.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -17.3%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=26, mult=3 |
5.5% | -19.8% | 0.54 | 0.27 | 2.1배 | 42 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=17 |
5.3% | -17.3% | 0.53 | 0.31 | 2.1배 | 36 | 24% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
5.7% | -30.2% | 0.48 | 0.19 | 2.2배 | 42 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2 |
5.1% | -19.6% | 0.48 | 0.26 | 2.0배 | 76 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=0.13 |
2.5% | -14.2% | 0.37 | 0.18 | 1.4배 | 40 | 4% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=171 |
4.5% | -35.1% | 0.36 | 0.13 | 1.9배 | 22 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=25 |
2.6% | -28.1% | 0.34 | 0.09 | 1.4배 | 28 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=102 |
3.9% | -37.4% | 0.32 | 0.10 | 1.7배 | 22 | 55% |
| MACD fast=12, slow=54, signal=19 |
0.8% | -52.8% | 0.13 | 0.02 | 1.1배 | 160 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-1.8% | -55.8% | -0.04 | -0.03 | 0.8배 | 232 | 53% |
| 매수후보유 | 4.8% | -45.8% | 0.33 | 0.10 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 32일 평균 + 변동성 3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 32일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.