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GF Nasdaq-100 ETF 백테스트
GF Nasdaq-100 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.1%, MDD -31.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.1%, MDD -31.1%, Sharpe 0.91, 시장 노출 76%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 12.0%p 높고, MDD는 47.6%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -31.1%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=211 |
16.1% | -31.1% | 0.91 | 0.52 | 5.3배 | 11 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=95 |
14.8% | -31.1% | 0.85 | 0.48 | 4.6배 | 11 | 74% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=37 |
1.8% | -14.2% | 0.40 | 0.13 | 1.2배 | 8 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 96% entryN=3, exitN=78 |
13.6% | -75.0% | 0.38 | 0.18 | 4.1배 | 31 | 96% |
| MACD fast=16, slow=47, signal=19 |
9.6% | -77.3% | 0.33 | 0.12 | 2.8배 | 104 | 52% |
| Supertrend period=28, mult=3.3 |
6.3% | -75.7% | 0.30 | 0.08 | 2.0배 | 86 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=-0.04 |
4.6% | -77.4% | 0.29 | 0.06 | 1.6배 | 150 | 87% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
1.6% | -76.3% | 0.25 | 0.02 | 1.2배 | 196 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=1.2 |
-2.5% | -83.5% | 0.16 | -0.03 | 0.8배 | 64 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=19, mult=2.2 |
-3.2% | -83.1% | 0.13 | -0.04 | 0.7배 | 56 | 48% |
| 매수후보유 | 4.1% | -78.7% | 0.34 | 0.05 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 21일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 21일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.