추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · CN
GF GEM ETF 백테스트
GF GEM ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.1%, MDD -24.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -55.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 11.1%, MDD -24.8%, Sharpe 0.80, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.1%, MDD -33.3%, 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -24.8%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.6 |
11.1% | -24.8% | 0.80 | 0.45 | 2.7배 | 14 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=15, mult=2.1 |
10.2% | -24.8% | 0.71 | 0.41 | 2.5배 | 32 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=261 |
11.8% | -26.8% | 0.65 | 0.44 | 2.9배 | 8 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=71 |
12.1% | -33.3% | 0.63 | 0.36 | 2.9배 | 6 | 43% |
| MACD fast=24, slow=54, signal=17 |
11.2% | -42.1% | 0.61 | 0.26 | 2.7배 | 80 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.04 |
11.0% | -32.9% | 0.58 | 0.33 | 2.7배 | 42 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=267 |
10.2% | -35.6% | 0.58 | 0.29 | 2.5배 | 3 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=28 |
8.1% | -24.8% | 0.53 | 0.33 | 2.1배 | 80 | 24% |
| Supertrend period=19, mult=3.7 |
9.0% | -30.1% | 0.51 | 0.30 | 2.3배 | 44 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
7.6% | -35.2% | 0.45 | 0.21 | 2.0배 | 48 | 50% |
| 매수후보유 | 7.1% | -55.9% | 0.39 | 0.13 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 22일 평균의 상단 밴드(변동성 2.6배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 22일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.