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CCB Yisheng Zhengshang Energy & Chemical ETF 백테스트
CCB Yisheng Zhengshang Energy & Chemical ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 7.5%, MDD -37.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -48.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.2%, MDD -42.1%, Sharpe 0.56, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 높고, MDD는 6.2%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -37.8%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=33 |
9.2% | -42.1% | 0.56 | 0.22 | 1.8배 | 51 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=47 |
8.9% | -41.9% | 0.55 | 0.21 | 1.8배 | 8 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=1.5 |
8.2% | -37.9% | 0.54 | 0.22 | 1.7배 | 40 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=107 |
8.1% | -42.9% | 0.50 | 0.19 | 1.7배 | 8 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
7.5% | -37.8% | 0.49 | 0.20 | 1.6배 | 49 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=17, mult=2.4 |
6.9% | -44.0% | 0.47 | 0.16 | 1.6배 | 28 | 35% |
| Supertrend period=15, mult=3.1 |
5.9% | -44.0% | 0.41 | 0.13 | 1.5배 | 49 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.1 |
5.2% | -42.3% | 0.39 | 0.12 | 1.4배 | 24 | 23% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=19 |
4.4% | -43.7% | 0.37 | 0.10 | 1.3배 | 12 | 19% |
| MACD fast=12, slow=46, signal=18 |
2.6% | -44.4% | 0.24 | 0.06 | 1.2배 | 79 | 50% |
| 매수후보유 | 6.1% | -48.4% | 0.37 | 0.13 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 21일 평균가격이 33일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 21일 평균이 33일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.