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Xingyun Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Xingyun Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 16.6%, MDD -53.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 16.6%, MDD -53.2%, Sharpe 0.67, 시장 노출 24%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.8%p 높고, MDD는 43.9%p 개선됐습니다(CAGR 16.6%, MDD -53.2%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=38 |
16.6% | -53.2% | 0.67 | 0.31 | 10.4배 | 124 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=10, mult=4 |
11.2% | -61.1% | 0.51 | 0.18 | 5.1배 | 26 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=49 |
12.3% | -87.4% | 0.49 | 0.14 | 5.9배 | 57 | 75% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=1.7 |
10.4% | -74.7% | 0.46 | 0.14 | 4.6배 | 180 | 30% |
| Supertrend period=12, mult=2.4 |
9.2% | -82.8% | 0.42 | 0.11 | 3.8배 | 132 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=186 |
9.1% | -90.5% | 0.42 | 0.10 | 3.8배 | 19 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=207 |
8.9% | -92.0% | 0.42 | 0.10 | 3.7배 | 19 | 48% |
| MACD fast=12, slow=14, signal=15 |
8.6% | -93.8% | 0.41 | 0.09 | 3.5배 | 249 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.02 |
3.2% | -96.5% | 0.30 | 0.03 | 1.6배 | 157 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.38 |
2.0% | -90.3% | 0.26 | 0.02 | 1.4배 | 281 | 48% |
| 매수후보유 | 6.8% | -97.1% | 0.41 | 0.07 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.