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Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. Class A 백테스트
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.4%, MDD -58.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 15.0%, MDD -25.8%, Sharpe 0.72, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 17.4%, MDD -51.5%, 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.5 |
15.0% | -25.8% | 0.72 | 0.58 | 5.1배 | 52 | 20% |
| MACD fast=24, slow=46, signal=19 |
17.4% | -51.5% | 0.66 | 0.34 | 6.5배 | 110 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=50 |
17.0% | -59.7% | 0.61 | 0.28 | 6.2배 | 31 | 74% |
| Supertrend period=19, mult=2.2 |
15.2% | -52.7% | 0.61 | 0.29 | 5.2배 | 106 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=25, mult=1.9 |
11.4% | -32.1% | 0.55 | 0.36 | 3.5배 | 60 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=26 |
12.1% | -59.7% | 0.51 | 0.20 | 3.8배 | 124 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=-0.03 |
10.7% | -58.2% | 0.47 | 0.18 | 3.3배 | 236 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
9.8% | -67.9% | 0.45 | 0.14 | 3.0배 | 205 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=30 |
6.3% | -56.1% | 0.37 | 0.11 | 2.0배 | 82 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=217 |
6.6% | -53.1% | 0.36 | 0.12 | 2.1배 | 27 | 59% |
| 매수후보유 | 22.4% | -58.8% | 0.68 | 0.38 | 10.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 19일 평균의 상단 밴드(변동성 2.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 19일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.