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Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Guangzhou Great Power Energy & Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 24.9%, MDD -55.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 24.8%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 37.2%, MDD -63.8%, Sharpe 0.91, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 12.4%p 높고, MDD는 18.9%p 개선됐습니다(CAGR 24.9%, MDD -55.8%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.2 |
37.2% | -63.8% | 0.91 | 0.58 | 36.3배 | 54 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
33.0% | -62.4% | 0.86 | 0.53 | 25.6배 | 186 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.5 |
16.9% | -23.1% | 0.73 | 0.73 | 5.9배 | 8 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=29 |
24.9% | -55.8% | 0.72 | 0.45 | 12.4배 | 64 | 47% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=11 |
21.7% | -69.0% | 0.67 | 0.31 | 9.3배 | 129 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=22 |
20.1% | -54.6% | 0.64 | 0.37 | 8.0배 | 38 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=26, mult=3.6 |
17.2% | -40.6% | 0.63 | 0.42 | 6.1배 | 24 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=10 |
15.6% | -62.4% | 0.55 | 0.25 | 5.2배 | 82 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=120 |
13.2% | -50.4% | 0.50 | 0.26 | 4.1배 | 30 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.1 |
12.4% | -53.3% | 0.49 | 0.23 | 3.8배 | 88 | 39% |
| 매수후보유 | 24.8% | -82.7% | 0.68 | 0.30 | 12.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.