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Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A 백테스트
Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 12.8%, MDD -43.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.2%, MDD -80.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.8%, MDD -43.2%, Sharpe 0.54, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 37.2%p 개선됐습니다(CAGR 12.8%, MDD -43.2%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=2.2 |
12.8% | -43.2% | 0.54 | 0.30 | 3.3배 | 84 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
11.9% | -55.0% | 0.50 | 0.22 | 3.0배 | 76 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1 |
6.5% | -54.0% | 0.36 | 0.12 | 1.8배 | 44 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=114, exitN=79 |
5.8% | -46.9% | 0.34 | 0.12 | 1.7배 | 9 | 37% |
| MACD fast=29, slow=47, signal=15 |
2.9% | -52.3% | 0.26 | 0.05 | 1.3배 | 84 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=20, threshold=0.02 |
2.8% | -44.4% | 0.25 | 0.06 | 1.3배 | 162 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=175 |
1.0% | -60.6% | 0.20 | 0.02 | 1.1배 | 15 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=21, mult=2.1 |
1.2% | -42.7% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 34 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=149 |
-0.9% | -68.4% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 21 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=19 |
-4.2% | -62.0% | -0.00 | -0.07 | 0.7배 | 48 | 29% |
| 매수후보유 | 5.2% | -80.3% | 0.35 | 0.06 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 2.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.