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Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Shenzhen FRD Science & Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 20.1%, MDD -58.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.6%, MDD -76.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 20.1%, MDD -58.8%, Sharpe 0.66, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 낮지만, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 20.1%, MDD -58.8%, 노출 49%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
20.1% | -58.8% | 0.66 | 0.34 | 5.7배 | 128 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=1.6 |
15.8% | -46.7% | 0.59 | 0.34 | 4.0배 | 110 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=17 |
16.8% | -55.9% | 0.58 | 0.30 | 4.4배 | 66 | 62% |
| MACD fast=15, slow=47, signal=10 |
15.3% | -60.9% | 0.56 | 0.25 | 3.9배 | 134 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=20, mult=1.7 |
9.2% | -62.2% | 0.44 | 0.15 | 2.3배 | 64 | 25% |
| Supertrend period=27, mult=1.9 |
9.8% | -50.6% | 0.44 | 0.19 | 2.4배 | 114 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=224 |
8.1% | -69.8% | 0.40 | 0.12 | 2.1배 | 11 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.09 |
5.1% | -65.7% | 0.35 | 0.08 | 1.6배 | 81 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=24 |
4.2% | -66.1% | 0.30 | 0.06 | 1.5배 | 92 | 33% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=230 |
2.9% | -66.6% | 0.28 | 0.04 | 1.3배 | 17 | 59% |
| 매수후보유 | 22.6% | -76.2% | 0.66 | 0.30 | 7.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.