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Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd. Class A 백테스트
Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 47.4%, MDD -59.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 30.7%, MDD -59.0%, Sharpe 0.78, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.4 |
30.7% | -59.0% | 0.78 | 0.52 | 12.6배 | 43 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
28.6% | -67.3% | 0.76 | 0.42 | 10.8배 | 138 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=0.8 |
22.2% | -49.2% | 0.66 | 0.45 | 6.7배 | 64 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=23, mult=2 |
19.8% | -40.2% | 0.64 | 0.49 | 5.5배 | 52 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=-0.04 |
20.0% | -62.6% | 0.61 | 0.32 | 5.6배 | 209 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=51 |
19.4% | -67.2% | 0.61 | 0.29 | 5.3배 | 57 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=70 |
18.8% | -62.1% | 0.60 | 0.30 | 5.1배 | 47 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=8 |
18.6% | -68.6% | 0.59 | 0.27 | 5.0배 | 87 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=41 |
17.5% | -73.0% | 0.57 | 0.24 | 4.6배 | 43 | 69% |
| MACD fast=18, slow=40, signal=14 |
12.6% | -61.2% | 0.49 | 0.21 | 3.1배 | 111 | 50% |
| 매수후보유 | 47.4% | -59.4% | 0.94 | 0.80 | 39.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.