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Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class A 백테스트
Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 30.7%, MDD -82.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 19.0%, MDD -77.8%, Sharpe 0.65, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 19.3%, MDD -49.5%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
19.0% | -77.8% | 0.65 | 0.24 | 3.7배 | 126 | 49% |
| Supertrend period=9, mult=4.1 |
19.3% | -49.5% | 0.65 | 0.39 | 3.8배 | 29 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=84 |
18.5% | -51.1% | 0.64 | 0.36 | 3.6배 | 23 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.01 |
17.8% | -46.7% | 0.63 | 0.38 | 3.4배 | 25 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=85 |
17.7% | -68.3% | 0.60 | 0.26 | 3.4배 | 13 | 70% |
| MACD fast=10, slow=27, signal=17 |
13.8% | -65.3% | 0.54 | 0.21 | 2.6배 | 100 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=133 |
13.9% | -55.8% | 0.54 | 0.25 | 2.7배 | 21 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2 |
12.1% | -44.7% | 0.53 | 0.27 | 2.4배 | 51 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=11 |
8.4% | -73.9% | 0.41 | 0.11 | 1.8배 | 61 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=27, mult=3.7 |
4.9% | -30.0% | 0.33 | 0.16 | 1.4배 | 11 | 10% |
| 매수후보유 | 30.7% | -82.6% | 0.78 | 0.37 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.