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Maxscend Microelectronics Company Limited Class A 백테스트
Maxscend Microelectronics Company Limited Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 41.1%, MDD -56.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 31.2%, MDD -82.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 41.1%, MDD -56.8%, Sharpe 1.00, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 9.9%p 높고, MDD는 25.6%p 개선됐습니다(CAGR 41.1%, MDD -56.8%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=1, mult=4.8 |
41.1% | -56.8% | 1.00 | 0.72 | 11.6배 | 36 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
32.3% | -62.7% | 0.89 | 0.51 | 7.3배 | 142 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=38 |
4.6% | -8.6% | 0.62 | 0.53 | 1.4배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=63 |
17.1% | -61.0% | 0.58 | 0.28 | 3.1배 | 16 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=20, mult=3.7 |
7.8% | -21.5% | 0.53 | 0.36 | 1.7배 | 6 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=48 |
11.1% | -62.2% | 0.47 | 0.18 | 2.1배 | 14 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.8 |
10.4% | -48.1% | 0.47 | 0.22 | 2.0배 | 110 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=47, threshold=-0.04 |
11.1% | -57.5% | 0.46 | 0.19 | 2.1배 | 58 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=24 |
7.5% | -76.7% | 0.38 | 0.10 | 1.7배 | 82 | 49% |
| MACD fast=11, slow=26, signal=6 |
1.4% | -64.6% | 0.22 | 0.02 | 1.1배 | 138 | 49% |
| 매수후보유 | 31.2% | -82.4% | 0.77 | 0.38 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 1일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.