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Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 47.7%, MDD -51.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 49.8%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 47.7%, MDD -51.7%, Sharpe 1.07, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 낮지만, MDD는 25.1%p 개선됐습니다(CAGR 47.7%, MDD -51.7%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
47.7% | -51.7% | 1.07 | 0.92 | 14.0배 | 132 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=64 |
35.4% | -54.6% | 0.88 | 0.65 | 7.8배 | 7 | 49% |
| MACD fast=19, slow=29, signal=14 |
32.3% | -48.9% | 0.86 | 0.66 | 6.6배 | 77 | 47% |
| Supertrend period=10, mult=4.2 |
34.5% | -66.0% | 0.85 | 0.52 | 7.4배 | 20 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=164 |
31.7% | -59.0% | 0.82 | 0.54 | 6.4배 | 13 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.8 |
27.7% | -47.2% | 0.82 | 0.59 | 5.2배 | 57 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.11 |
26.9% | -49.7% | 0.77 | 0.54 | 5.0배 | 60 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=20, mult=1.7 |
22.5% | -33.8% | 0.77 | 0.66 | 3.9배 | 44 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=125 |
28.6% | -62.9% | 0.77 | 0.45 | 5.5배 | 11 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=12 |
14.5% | -74.1% | 0.53 | 0.20 | 2.5배 | 78 | 55% |
| 매수후보유 | 49.8% | -76.8% | 0.97 | 0.65 | 15.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.