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POCO Holding Co., Ltd. Class A 백테스트
POCO Holding Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 47.4%, MDD -55.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 33.5%, MDD -32.2%, Sharpe 0.91, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 37.8%, MDD -48.0%, 노출 70%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=22, slow=37, signal=25 |
33.5% | -32.2% | 0.91 | 1.04 | 6.9배 | 53 | 52% |
| Supertrend period=2, mult=4.5 |
37.8% | -48.0% | 0.90 | 0.79 | 8.5배 | 21 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=38 |
28.3% | -45.5% | 0.79 | 0.62 | 5.3배 | 49 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=27 |
26.3% | -51.0% | 0.76 | 0.51 | 4.7배 | 139 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=21, mult=3.3 |
15.6% | -29.8% | 0.64 | 0.52 | 2.6배 | 14 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=33 |
19.3% | -50.2% | 0.62 | 0.38 | 3.2배 | 29 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=27 |
12.7% | -30.2% | 0.60 | 0.42 | 2.2배 | 4 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3.5 |
8.7% | -20.3% | 0.52 | 0.43 | 1.7배 | 6 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=0.09 |
10.9% | -64.5% | 0.47 | 0.17 | 2.0배 | 133 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
7.5% | -68.2% | 0.38 | 0.11 | 1.6배 | 161 | 53% |
| 매수후보유 | 47.4% | -55.0% | 0.97 | 0.86 | 13.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(22·37일)이 신호선(25일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.