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Guangdong Kingshine Electronic Technology Co., Ltd. Class A 백테스트
Guangdong Kingshine Electronic Technology Co., Ltd. Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 30.6%, MDD -33.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -88.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 38.1%, MDD -43.7%, Sharpe 1.08, 시장 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 31.4%p 높고, MDD는 45.1%p 개선됐습니다(CAGR 30.6%, MDD -33.0%, 노출 22%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=21 |
38.1% | -43.7% | 1.08 | 0.87 | 6.4배 | 4 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=14, mult=2.8 |
30.6% | -33.0% | 0.88 | 0.92 | 4.6배 | 10 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.6 |
29.4% | -40.9% | 0.85 | 0.72 | 4.4배 | 12 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.12 |
30.5% | -59.8% | 0.84 | 0.51 | 4.6배 | 21 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=215 |
28.8% | -59.8% | 0.82 | 0.48 | 4.3배 | 9 | 29% |
| Supertrend period=28, mult=2.5 |
29.6% | -59.1% | 0.80 | 0.50 | 4.4배 | 46 | 44% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=143, exitN=50 |
23.9% | -52.5% | 0.78 | 0.45 | 3.4배 | 4 | 18% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=216 |
25.8% | -59.8% | 0.76 | 0.43 | 3.7배 | 7 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
16.8% | -71.3% | 0.57 | 0.24 | 2.4배 | 136 | 49% |
| MACD fast=6, slow=45, signal=12 |
11.1% | -68.9% | 0.46 | 0.16 | 1.8배 | 106 | 52% |
| 매수후보유 | 6.7% | -88.8% | 0.42 | 0.08 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 38일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.