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Mineros SA 백테스트
Mineros SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 22.0%, MDD -90.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.9%, MDD -92.0%, Sharpe 0.72, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 22.3%, MDD -90.4%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=60 |
16.9% | -92.0% | 0.72 | 0.18 | 49.3배 | 41 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
8.4% | -56.4% | 0.51 | 0.15 | 7.5배 | 52 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=-0.03 |
0.9% | -99.2% | 0.41 | 0.01 | 1.2배 | 229 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=15, mult=3.2 |
-0.3% | -99.1% | 0.39 | -0.00 | 0.9배 | 93 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.7 |
-0.4% | -99.1% | 0.39 | -0.00 | 0.9배 | 85 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=175 |
22.1% | -90.4% | 0.34 | 0.24 | 148.7배 | 21 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=160 |
22.3% | -90.4% | 0.34 | 0.25 | 154.2배 | 33 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
3.0% | -92.0% | 0.24 | 0.03 | 2.1배 | 231 | 53% |
| MACD fast=18, slow=30, signal=16 |
-8.5% | -97.2% | 0.18 | -0.09 | 0.1배 | 349 | 50% |
| Supertrend period=12, mult=4.4 |
-11.6% | -99.4% | 0.09 | -0.12 | 0.0배 | 181 | 52% |
| 매수후보유 | 22.0% | -90.4% | 0.35 | 0.24 | 145.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 64일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 60일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.