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Cosmos 백테스트
Cosmos의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.9%, MDD -48.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -14.4%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 38.0%, MDD -61.7%, Sharpe 0.80, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 52.4%p 높고, MDD는 35.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.9%, MDD -48.3%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=77 |
38.0% | -61.7% | 0.80 | 0.62 | 10.3배 | 36 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.2 |
22.7% | -60.9% | 0.63 | 0.37 | 4.4배 | 18 | 16% |
| MACD fast=17, slow=50, signal=27 |
20.3% | -86.0% | 0.61 | 0.24 | 3.8배 | 94 | 50% |
| Supertrend period=3, mult=5 |
17.2% | -71.5% | 0.61 | 0.24 | 3.2배 | 26 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=64 |
16.7% | -74.6% | 0.58 | 0.22 | 3.1배 | 16 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=23, mult=4 |
18.0% | -58.6% | 0.57 | 0.31 | 3.3배 | 12 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=61 |
15.2% | -71.8% | 0.56 | 0.21 | 2.8배 | 50 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.12 |
15.8% | -81.8% | 0.55 | 0.19 | 2.9배 | 114 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=16 |
10.9% | -48.3% | 0.45 | 0.23 | 2.1배 | 38 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.06 |
3.9% | -92.7% | 0.41 | 0.04 | 1.3배 | 184 | 45% |
| 매수후보유 | -14.4% | -97.2% | 0.39 | -0.15 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 77일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 77일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.